Ecco la tabella correlazioni forex, oro, petrolio WTI e indici globali. Nota: c’è una tabella correlazioni forex parziale ed una completa!

Contenuti

1° tabella correlazioni forex (parziale): principali correlazioni forex

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2° tabella correlazioni forex (completa): principali correlazioni forex, oro, petrolio WTI e principali indici globali

Questa seconda tabella correlazioni forex include i cross del forex visti nella precedente tabella + oro, petrolio WTI, e principali indici azionari globali.

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Quali correlazioni include la tabella correlazioni forex

Nella tabella correlazioni forex completa trovi le correlazioni di prezzo tra gli asset finanziari più comuni per fare trading.

Le correlazioni presenti nella tabella correlazioni forex completa riguardano 18 asset finanziari. Sono le correlazioni forex sui cross del forex più rilevanti, sull’oro, sul petrolio WTI, e sugli indici globali più importanti.

In particolare, i 18 asset sono:

– Principali cross del forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF

– Principali indici di mercato globali: S&P 500, NASDAQ 100, DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 30, EURO STOXX 50, FTSE MIB 40, DAX 30, CAC 40, FTSE 100, NIKKEI 225

– Oro e petrolio WTI

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Cosa sono le correlazioni

Le correlazioni in statistica sono delle relazioni tra due variabili (nel nostro caso, i prezzi degli asset finanziari) per cui a ciascun valore della prima variabile (il prezzo di un asset finanziario) corrisponde con una certa regolarità un valore della seconda variabile (il prezzo di un altro asset finanziario).

Non si tratta di un rapporto di causa-effetto. Si tratta semplicemente della tendenza del comportamento di una variabile di variare in funzione del variare di un’altra variabile.

Una correlazione è diretta o positiva quando al variare di una variabile in un direzione anche l’altra varia nella stessa direzione. Per esempio, ad un rialzo del cross AUD/USD corrisponde un rialzo dell’oro.

Una correlazione è indiretta o inversa o negativa quando al variare di una variabile in un direzione l’altra varia nello direzione opposta. Per esempio, una tipica correlazione forex negativa è che a un rialzo dell’EUR/USD corrisponde un ribasso dell’USD/CHF.

Il grado di correlazione può assumere un valore compreso tra -1 e +1

Per la lettura della tabella correlazioni forex precedente, tieni a mente che:

– Una correlazione di +1 indica che i due asset hanno una correlazione diretta assoluta

– Una correlazione di -1 indica che i due asset hanno una correlazione inversa assoluta

– Quando una correlazione è maggiore di 0.65, vuol dire che i due asset hanno una correlazione diretta rilevante

– Quando una correlazione è minore di -0.65, vuol dire che i due asset hanno una correlazione inversa rilevante

– Un correlazione compresa tra -0.65 e +0.65 indica che i due asset hanno una correlazione (diretta o inversa) irrilevante

Se non hai capito cosa sono le correlazioni, dai un’occhiata a questo breve video della Treccani…sicuramente loro saranno un po’ più chiari di me!

Il video prodotto da Treccani Scuola su che cos’è una correlazione è il seguente:

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Informazioni sulla tabella correlazioni forex

Le correlazioni della tabella correlazioni forex sono calcolate prendendo come base temporale di riferimento il periodo di un anno e usando come base di calcolo la scadenza settimanale degli asset interessati

Forza Trading aggiorna la tabella correlazioni forex ogni inizio del mese. 

Nella tabella correlazioni forex i valori superiori a 0.65 sono presentati in verde e rappresentano le correlazioni positive significative, quelli inferiori a -0.65 sono presentati in rosso e rappresentano le correlazioni negative significative.

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Brevi cenni su storiche correlazioni forex, oro, WTI e di indici globali

Di seguito trovi una super sintesi di quali sono le correlazioni più importanti e storiche sui principali asset finanziari, le correlazioni forex in primis.

Correlazioni forex su EUR e USD

La  correlazione forex inversa tra EUR/USD e USD/CHF rappresenta la correlazione forex più certa e stabile degli ultimi anni, praticamente mai intaccata. Se la stima per il fiber è short, quella per lo swissy è long, e viceversa. Nulla ha mai rotto questa correlazione forex.

L’USD è di norma inversamente correlato con materie prime e metalli preziosi. Il motivo madre è che le materie prime e i metalli preziosi sono quotati in dollari.

Dunque in linea teorica (ed anche pratica, è quello che succede) quando il dollaro si indebolisce gli operatori “sfruttano” questa debolezza per comprare più materie prime o metalli preziosi, che quindi aumentano di valore.

Tuttavia, queste correlazioni dell’USD sono abbastanza volatili nel corso dei mesi.

Per esempio, la correlazione inversa tra USD e oro è stata rilevante nell’ultimo anno, quella con il WTI meno.

Correlazioni forex sul GBP

Le correlazioni del GBP si sono un po’ “alterate” negli ultimissimi anni, per colpa o merito della Brexit. Per esempio, la correlazione positiva che in passato il GBP aveva con il WTI è di fatto venuta meno.

Le correlazioni recenti del GBP svelano infatti che la valuta è stata correlata inversamente con l’oro (e con le connesse correlazioni forex di AUD e NZD che seguono l’andamento dell’oro) e con il JPY. Ciò è del tutto logico. JPY e oro sono i due beni rifugio per eccellenza. Dunque negli ultimi tempi quando la sterlina crollava per le turbolenze pre e post Brexit, questi beni rifugio si apprezzavano.

Questi trend di correlazione stanno continuando, e credo ci vorrà un po’ di tempo per tornare a una situazione di normalità.

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